プログラムトレードとは |  プログラムトレードシミュレーションとは |  現実のトレードと今回のシミュレーションの差
   
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ロングを基本とした2006年度スイスフラン/円のプログラムトレードシミュレーション

2006年度スイスフラン/円のデータを利用した分析



2006年度スイスフラン/円のプログラムトレードシミュレーションを行うための基本ルールであるトレードルールを見ていきましょう。

大まかには条件に合えば買いポジションを建てて翌日中にポジションクローズしてしまうような短期な取引を続けて行きます。

0.5円という幅をスイスフラン/円において1つの変動の基準とします。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て、この値に0.5を加えた値を買いエントリー値とします。

この値より下げた場合買いポジションを建て、下げなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

翌日、買いポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。

ポジションクローズの目標値は買いポジションの値から0.5円を足した値とします。

始値の時点で上回っていたら始値で、でなければ日中の相場で上回ったらその値でポジションクローズします。

目標を上回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

当日中の相場で目標を上回ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、そうでなければ強制的ポジションクローズで収支はマイナスになる可能性があります。

こういうトレードを繰り替えしていきます。

買いポジションを建ている場合、翌日はその買いポジションをポジションクローズする作業と、新たに条件が合えば買いポジションを建てる作業が同時に行われます。

ポジションクローズしてからでないと次の買いポジションを建てないということではないのです。

前日と当日の二つの買いポジションが建つ場合もありますが、前日の買いポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。



《シミュレーション・ドキュメント》

 スイスフラン/円 プラス1日 初日スタート 新しい買いポジション建たず

 スイスフラン/円 プラス2日 新たに買いポジション建てる 方向転換の兆し?前日よりレンジ狭い

 スイスフラン/円 プラス3日 一段と下げる!レンジが下落 もう数日間上昇トレンド継続していた

 スイスフラン/円 プラス4日 買いエントリーなし 前日ポジションの清算

 スイスフラン/円 プラス5日 買いエントリーなし 前日ポジション決済

 スイスフラン/円 プラス6日 振れ幅に注目!値幅レンジが拡大 買いエントリーなし

 スイスフラン/円 プラス7日 新しい買いポジション発生 前日分のポジションクローズを目指す

 スイスフラン/円 プラス8日 買いエントリーなし しっかり上がる!高値、安値共に上げる

 スイスフラン/円 プラス9日 新しい買いポジション 値動きに注目!高値、安値共前日よりレンジ拡大

 スイスフラン/円 プラス10日 値動きに注目!前日の高値、安値共に越える 買いエントリー成立



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

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