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両建てを基本とした2006年度スイスフラン/円のプログラムトレードシミュレーション

2006年度スイスフラン/円のデータを利用した分析



2006年度スイスフラン/円のプログラムトレードの可能性を模索するために行うプログラムトレードシミュレーションでは次のような両建てトレードルールを用いています。

売り、買いどちらも条件をはじき出し、条件が合えばポジションを建て、翌日にはポジションクローズしてしまうような短期な取引になります。

相場の動き次第で買いのみ、売りのみのポジションが建つ場合やどちらのポジションも建たないことがあります。

必ず両建てにするというわけではなく、条件に合う時だけ両建てになります。

0.5円という幅をスイスフラン/円において1つの変動の基準とします。

まずは買いエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に0.5を加えた値を買いエントリー値とします。

この値より下げたら、買いポジションを建てます。

下げることがなければなければ見送ります。

ポジションは建てません。

ポジションを建てればその日のうちはポジションクローズせずに置いておきます。

次の日に買いポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かって動き出します。

今度は買いポジションの値から0.5円を足した値をポジションクローズの条件にします。

始値が目標を上回っていたらその値でポジションクローズ、始値で上回っていなくても当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

目標を上回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

終値でポジションクローズする場合は収益はマイナスになる可能性があります。

次に売りエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に0.5を加えた値を売りエントリー値とします。

この値を越えた場合売りポジションを建て、越えなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

次の日に売りポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かって動き出します。

今度は売りポジションの値から0.5円を引いた値をポジションクローズの目標にします。

始値の段階で下回っていたらそのままポジションクローズします。

始値で下回っていなくても当日中の相場で下回ったらその時にポジションクローズします。

当日中の相場で目標を下回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

毎回これを繰り替えしていきます。

買いポジションまたは売りポジションを建ている場合、翌日は同じポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えばポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションを清算してからでないと次の同じポジションを建てないということではないのです。

今回のトレードルールでの両建ては損失を凍結する為の行為としてではなく、売り、買いそれぞれの利益追求ロジックが同時に動くことで両方が成り立ったときに現れるものです。



《シミュレーション・ドキュメント》

 プラス1日 初日スタート 新しい買いポジションは見送り

 プラス2日 前日分の売りのポジションクローズを目指す 売りエントリーはなし

 プラス3日 両建てと上昇トレンド続行の関係は? 両建てエントリーなし

 プラス4日 どうしようもなく全体的に下がり調子 新しい両建てポジション建たず

 プラス5日 両建てエントリーなし 前日に建った買いポジションを決済

 プラス6日 新しい買いポジションはなし アクティブに値動き!前日の高値、安値共に越える

 プラス7日 新しい売りポジションはなし 方向転換はいつくるか?前日よりレンジ縮小

 プラス8日 新しい買いポジションは見送り 勢い強く!全体的に上がり調子

 プラス9日 動くが激しく!高値、安値共前日よりレンジ拡大 前日分の売りのポジションクローズを目指す

 プラス10日 新しい売りポジションはなし どちらに向かう?値幅拡大



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
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